Universität · Finanzwirtschaft · Risikomanagement und Regulierung
Marktrisiko
4 Abschnitte1 Karteikarten-Decks1 Quizze
Value at Risk (Varianz-Kovarianz, historische Simulation, Monte-Carlo), Expected Shortfall, Stresstesting, FRTB (Fundamental Review of the Trading Book)
Inhaltsübersicht
- Value at Risk: Varianz-Kovarianz-Methode
- Historische Simulation und Monte-Carlo-VaR
- Expected Shortfall und Stresstesting
- FRTB: Fundamental Review of the Trading Book
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