Universität · BWL · 5. Semester – Hauptstudium I: Spezialisierung & Praxis
Erweiterte Kapitalmarkttheorie: CAPM, Multifaktormodelle und Marktanomalien
Wiederholung und Vertiefung des CAPM: Beta als Risikomaß, Security Market Line. Grenzen des CAPM. Multifaktormodelle: Fama-French-Dreifaktormodell (Marktrisiko, Size, Value), Carhart-Vierfahktormodell (Momentum). Arbitrage Pricing Theory (APT). Marktanomalien: Size-Effekt, Value-Effekt, Momentum-Effekt, Calendar-Effekte. Effizienzmärkte: schwache, halbstrenge, strenge Effizienz. Behavioural Finance: kognitive Verzerrungen und deren Auswirkung auf Finanzmärkte.
Inhaltsübersicht
- Einführung in Erweiterte Kapitalmarkttheorie: CAPM, Multifaktormodelle und Marktanomalien
- Kernkonzepte
- Anwendungen und Übungen
- Zusammenfassung
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